Estudiante del CIIA desarrolla estrategias de trading aplicable a la BMV

11 de Marzo de 2020

• Concluido el proyecto permitirá deducir movimientos del mercado de valores para obtener ganancias

José Luis Couttolenc Soto

05/03/2020, Xalapa, Ver.

Carlos Manuel Rodríguez Martínez, alumno del cuarto semestre del Doctorado en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana (UV), presentó el 26 de febrero la primera etapa de su investigación de econofísica aplicada al desarrollo de estrategias de trading que pueden ser utilizadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“Me refiero al acto de comprar y vender acciones para obtener una ganancia, que es lo que hacen principalmente los especuladores”, dijo el universitario.

Explicó que ante científicos y estudiantes reunidos en el Centro Internacional de Ciencias (CIC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Cuernavaca, Morelos, expuso la primera fase del sistema que desarrolla con la finalidad de identificar –con el menor índice de riesgo posible– el estado en el que se encuentra el mercado de valores, predecir hacia dónde será su movimiento inmediato y de acuerdo a la información histórica de los precios, “predecir su valor futuro para comercializar con las acciones y obtener ganancias”.

Para esta identificación, dijo, la base es la utilización de la técnica de algoritmos genéticos. “Lo que hago es programación genética, técnicas que tratan de imitar el comportamiento de la evolución, como sucede en biología, para tratar de modelarlo con algoritmos; se limitan los procesos biológicos para encontrar la respuesta a un problema que se puede plantear en términos matemáticos”.

El estudiante de Doctorado refirió que en países en vías de desarrollo las bolsas de valores suelen tener mala fama entre los inversionistas, debido a que se les identifica como “riesgosas” porque no los consideran mercados tan eficientes como los de los países desarrollados –como los Estados Unidos–; “entonces, la eficiencia es fundamental para los inversionistas, quienes buscan que su capital esté seguro para deshacerse de algunas inversiones y comprar otras”.

Al referirse al mercado mexicano, Rodríguez Martínez consideró que el problema se puede mitigar desarrollando técnicas que permitan comerciar más efectivamente; “la herramienta que estamos desarrollando hará posible realizar inversiones con un menor índice de riesgo, y será una manera más científica de desarrollar estrategias de inversión”.

Mencionó que en el ámbito de la industria hay quienes utilizan un análisis técnico para identificar los patrones tecnológicos de las personas que se desenvuelven en la BMV, y tratar de predecir cuál será su siguiente movimiento y su precio, “pero este análisis en los círculos académicos es muy controvertido porque no ha logrado conseguir resultados consistentes, algunos han encontrado que funciona pero para otros no, y quienes hacen trading opinan que les sirve pero su aplicación es arbitraria, sin justificación”.

Entre quienes escucharon la exposición se encontraba el investigador suizo nacionalizado mexicano Thomas Henry Seligman Schurch, físico pionero de la teoría de las matrices aleatorias, que ha realizado investigaciones sobre el caos cuántico, mecánica celeste, dispersión caótica, y la respuesta a las ondas sísmicas en el valle de México, quien hizo comentarios al trabajo presentado y felicitó a Carlos Manuel Rodríguez.